PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с DHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с DHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).

OIEIX управляется JPMorgan. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и DHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и DHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-3.22%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 11.11% против 7.85% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

DHY

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-2.32%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Dimensional High Yield Equity Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с EODOIEIX с NFJOIEIX с CAIFX
Часто сравнивают с DHY:
DHY с SJBDHY с NFJDHY с DMADHY с SPHYDHY с HTDDHY с IDMODHY с DSM

Сравнение комиссий OIEIX и DHY

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund

Доходность на риск

OIEIX vs. DHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c DHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.16

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.13

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.22

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

-0.66

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. DHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.16

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.18

+0.36

Корреляция

Корреляция между OIEIX и DHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и DHY

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности DHY в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		9.84%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и DHY

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и DHY.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-71.47%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.38%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-27.23%

+12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-41.36%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.60%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-12.37%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.52%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и DHY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.39%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.40%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.34%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.25%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.97%

-1.16%