Сравнение OIEIX с GDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV).
OIEIX управляется JPMorgan. GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEIX и GDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEIX и GDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.25% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GDV с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции GDV немного отстают с 10.72%.
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
GDV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEIX и GDV
OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDV в 0.01%.
Доходность на риск
OIEIX vs. GDV — Ранг доходности на риск
OIEIX
GDV
Сравнение OIEIX c GDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEIX | GDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.67 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.02 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEIX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OIEIX и GDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEIX и GDV
Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности GDV в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.24% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок OIEIX и GDV
Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и GDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEIX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -68.88% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -13.38% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -28.33% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -53.09% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.59% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.36% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.01% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEIX и GDV
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEIX | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.08% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.22% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.43% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.95% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.66% | -4.85% |