PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с NFJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с NFJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ).

OIEIX управляется JPMorgan. NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и NFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и NFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции NFJ по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.12% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с CAIFX
Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с DHYNFJ с EODNFJ с AMINXNFJ с CAIFXNFJ с SPYNFJ с HTDNFJ с AIO

Сравнение комиссий OIEIX и NFJ

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

OIEIX vs. NFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c NFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXNFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.10

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. NFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFJ равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и NFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXNFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.27

Корреляция

Корреляция между OIEIX и NFJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и NFJ

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности NFJ в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и NFJ

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и NFJ.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXNFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-57.92%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.61%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-30.57%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-40.96%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.79%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.87%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.27%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и NFJ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXNFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.73%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.63%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.21%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.01%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.58%

-1.77%