Сравнение VHIAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или FXAIX.
Основные характеристики
| VHIAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.72% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.41% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 12.11% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и FXAIX
С начала года, VHIAX показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.41% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и FXAIX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и FXAIX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.52% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и FXAIX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и FXAIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.