PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHIAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.03%
13.68%
VHIAX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.07% соответственно.


VHIAX

С начала года

31.07%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

14.03%

1 год

36.60%

5 лет (среднегодовая)

11.89%

10 лет (среднегодовая)

10.37%

FXAIX

С начала года

26.26%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.68%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


VHIAXFXAIX
Коэф-т Шарпа2.142.69
Коэф-т Сортино2.823.59
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара1.633.90
Коэф-т Мартина11.0817.53
Индекс Язвы3.35%1.88%
Дневная вол-ть17.35%12.24%
Макс. просадка-53.94%-33.79%
Текущая просадка-0.91%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHIAX и FXAIX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHIAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.69
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.823.59
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.633.90
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0817.53
VHIAX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.69
VHIAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FXAIX

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.22%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FXAIX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-0.81%
VHIAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FXAIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.95%
VHIAX
FXAIX