Сравнение VHIAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.07% соответственно.
VHIAX
31.07%
3.24%
14.03%
36.60%
11.89%
10.37%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
VHIAX | FXAIX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.69 |
Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.59 |
Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.90 |
Коэф-т Мартина | 11.08 | 17.53 |
Индекс Язвы | 3.35% | 1.88% |
Дневная вол-ть | 17.35% | 12.24% |
Макс. просадка | -53.94% | -33.79% |
Текущая просадка | -0.91% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и FXAIX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между VHIAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и FXAIX
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и FXAIX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и FXAIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.