PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с CAIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Over the past 10 years, OIEIX returned 11.77%/yr vs 8.14%/yr for CAIFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 11.77% против 8.14% соответственно.

OIEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
22.66%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.77%

CAIFX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.38%
1 год
18.09%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.91%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.59%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Correlation

The correlation between OIEIX and CAIFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.87

The correlation between OIEIX and CAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVOOIEIX с PDT
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с GSAKXCAIFX с MDDVXCAIFX с AMINXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJCAIFX с PJDZX

Доходность на риск

OIEIX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXCAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.32

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.28

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.86

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

11.41

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIFX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и CAIFX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и CAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-36.83%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.47%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-8.88%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-17.51%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-25.27%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.71%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.62%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и CAIFX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеют волатильность 2.48% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.36%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

7.99%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

9.98%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

10.88%

+5.93%

Сравнение комиссий OIEIX и CAIFX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и CAIFX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности CAIFX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.44%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.84%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

OIEIX and CAIFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEIX has higher volatility (2.48%) compared to CAIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs CAIFX's -36.83%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и CAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор