Сравнение OIEIX с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
OIEIX управляется JPMorgan. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEIX и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEIX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 11.11% против 7.76% соответственно.
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEIX и CAIFX
OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
OIEIX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
OIEIX
CAIFX
Сравнение OIEIX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEIX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.23 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.32 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEIX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OIEIX и CAIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEIX и CAIFX
Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок OIEIX и CAIFX
Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEIX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -36.83% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.37% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -17.51% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -25.27% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.84% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.74% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.83% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEIX и CAIFX
JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEIX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.72% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.12% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 10.19% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 9.95% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.87% | +5.94% |