Сравнение OIEIX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
OIEIX управляется JPMorgan. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEIX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEIX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 11.11% против 7.21% соответственно.
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEIX и PDT
OIEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
OIEIX vs. PDT — Ранг доходности на риск
OIEIX
PDT
Сравнение OIEIX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEIX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.47 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OIEIX и PDT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEIX и PDT
Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок OIEIX и PDT
Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -62.39% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.34% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -40.44% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -62.39% | +25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -1.97% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.05% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.63% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEIX и PDT
JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеют волатильность 4.07% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.23% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.21% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 13.22% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.06% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 25.18% | -8.37% |