Коэффициент Сортино OIEIX равен 3.15, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.15 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино OIEIX
OIEIX опережает 73.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция OIEIX на рынке
График показывает коэффициент Сортино OIEIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.73 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.73 до 3.01
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.01 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 8.79+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.46 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино JPMorgan Equity Income Fund Class A с другими взаимными фондами в категории Dividend за несколько временных периодов, показывая, как доходность OIEIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| NFJ | Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 3.64 | |||
| SVAAX | Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 3.47 | |||
| PMAIX | Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 3.46 | |||
| FDGDX | Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 3.41 | |||
| VIHAX | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.20 | |||
| CDDYX | Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.19 | |||
| VHYAX | Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.18 | |||
| EOD | Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 3.17 | |||
| OIEIX | JPMorgan Equity Income Fund Class A | 3.15 | |||
| FDGFX | Fidelity Dividend Growth Fund | 3.12 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино OIEIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда OIEIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
OIEIX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель