Сравнение VHIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или SPY.
Основные характеристики
| VHIAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 32.48% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.94% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.52% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 12.60% |
| Макс. просадка | -53.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.35% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и SPY
С начала года, VHIAX показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.14% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и SPY
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и SPY
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.53% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и SPY
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и SPY
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.