PortfoliosLab logo
Сравнение VHIAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHIAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.67%
7.18%
VHIAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHIAX:

0.58

SPY:

1.47

Коэф-т Сортино

VHIAX:

0.85

SPY:

2.00

Коэф-т Омега

VHIAX:

1.12

SPY:

1.27

Коэф-т Кальмара

VHIAX:

0.81

SPY:

2.21

Коэф-т Мартина

VHIAX:

2.39

SPY:

9.05

Индекс Язвы

VHIAX:

4.65%

SPY:

2.05%

Дневная вол-ть

VHIAX:

19.32%

SPY:

12.63%

Макс. просадка

VHIAX:

-53.94%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VHIAX:

-9.61%

SPY:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.91% соответственно.


VHIAX

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

2.67%

1 год

10.88%

5 лет

12.20%

10 лет

9.55%

SPY

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

7.18%

1 год

18.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Growth Advantage Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VHIAX и SPY

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHIAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHIAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.581.47
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.852.00
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.27
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.812.21
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.399.05
VHIAX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58
1.47
VHIAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и SPY

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и SPY

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.61%
-3.00%
VHIAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и SPY

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.64%
3.06%
VHIAX
SPY

Пользовательские портфели с VHIAX или SPY


VNM
MCHI
EWG
EWQ
INDA
EWJ
EWU
SPY
GLD
COST
NVDA
LLY
SPY
GC=F
TLT
1 / 184

Последние обсуждения