Сравнение VHIAX с SPY

С начала года, VHIAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.