Сравнение VHIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или SPY.
Основные характеристики
| VHIAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.25% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 42.48% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 12.20% |
| Макс. просадка | -53.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и SPY
С начала года, VHIAX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и SPY
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и SPY
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и SPY
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и SPY
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.