Сравнение OIEIX с EOD
OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, OIEIX returned 12.26%/yr vs 11.89%/yr for EOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for EOD.
Доходность
Сравнение доходности OIEIX и EOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIEIX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у EOD с доходностью 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции EOD немного отстают с 11.89%.
OIEIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 12.26%
EOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам OIEIX и EOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 12.03% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 15.31% | 28.76% | 25.83% | 9.78% | -17.65% | 32.87% | -3.16% | 35.96% | -12.05% | 20.46% |
Correlation
The correlation between OIEIX and EOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between OIEIX and EOD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIEIX vs. EOD — Ранг доходности на риск
OIEIX
EOD
Сравнение OIEIX c EOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIEIX | EOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.40 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 17.67 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIEIX и EOD
Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки EOD в -57.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и EOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIEIX | EOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -57.02% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.63% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -15.00% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -25.61% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -47.08% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.17% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -13.18% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.85% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEIX и EOD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 3.39%, в то время как у Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIEIX | EOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.46% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 12.51% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 15.08% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.55% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.06% | -2.25% |
Сравнение комиссий OIEIX и EOD
OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EOD в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEIX и EOD
Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности EOD в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 8.35% | 8.73% | 9.16% | 9.98% | 11.80% | 8.76% | 11.41% | 10.36% | 13.84% | 10.56% | 9.91% | 12.16% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 9.65% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
OIEIX and EOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOD has higher volatility (4.46%) compared to OIEIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs EOD's -57.02%.
OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIEIX и EOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор