PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHIAX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHIAXFOCPX
Дох-ть с нач. г.32.25%31.52%
Дох-ть за 1 год42.48%40.75%
Дох-ть за 3 года2.75%7.56%
Дох-ть за 5 лет12.36%20.08%
Дох-ть за 10 лет10.66%17.64%
Коэф-т Шарпа2.602.40
Коэф-т Сортино3.373.10
Коэф-т Омега1.471.43
Коэф-т Кальмара1.842.80
Коэф-т Мартина13.529.60
Индекс Язвы3.34%4.53%
Дневная вол-ть17.32%18.07%
Макс. просадка-53.94%-94.80%
Текущая просадка0.00%-0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHIAX и FOCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FOCPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHIAX показывает доходность 32.25%, а FOCPX немного ниже – 31.52%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 10.66% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.62%
14.87%
VHIAX
FOCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHIAX и FOCPX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.


VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHIAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.52
FOCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.60

Сравнение коэффициента Шарпа VHIAX и FOCPX

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.40
VHIAX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FOCPX

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
10.44%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%13.54%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FOCPX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.55%
VHIAX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FOCPX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 5.16% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
5.08%
VHIAX
FOCPX