Сравнение VHIAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или SCHG.
Основные характеристики
| VHIAX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 26.00% |
| Дох-ть за 1 год | 38.72% | 39.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 19.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.41% | 16.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 13.36 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 16.79% |
| Макс. просадка | -53.94% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и SCHG
С начала года, VHIAX показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHIAX имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции SCHG немного отстают с 16.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и SCHG
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и SCHG
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.52% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и SCHG
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и SCHG
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.41% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.