Сравнение VHIAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность 31.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.38% против 16.46% соответственно.
VHIAX
31.23%
4.99%
13.17%
36.77%
11.91%
10.38%
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| VHIAX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 16.99% |
| Макс. просадка | -53.94% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и SCHG
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между VHIAX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и SCHG
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и SCHG
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и SCHG
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.39% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.