Сравнение VHIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или VOO.
Основные характеристики
| VHIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 38.72% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.41% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 12.06% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и VOO
С начала года, VHIAX показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.41% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и VOO
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и VOO
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.52% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и VOO
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и VOO
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.