Сравнение VHIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.15% соответственно.
VHIAX
30.06%
2.57%
12.73%
35.59%
11.73%
10.38%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| VHIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.08 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 12.20% |
| Макс. просадка | -53.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.68% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и VOO
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VHIAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и VOO
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и VOO
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и VOO
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.