PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCOX с VWELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCOX returned 17.01%/yr vs 10.13%/yr for VWELX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHCOX charges 0.43%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 17.01% против 10.13% соответственно.

VHCOX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
25.36%
6 месяцев
26.29%
1 год
55.78%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.01%

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCOX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.36%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VHCOX and VWELX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1995 г.

0.79

The correlation between VHCOX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCOX и VWELX

Секторы
VHCOX
VWELX

Технологии

33.1%
31.8%

Здравоохранение

24.9%
9.8%

Промышленность

10.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Финансовые услуги

8.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
12.3%

Энергетика

2.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.4%

Сырьевые материалы

0.4%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

VHCOX
33.1%
VWELX
31.8%

Здравоохранение

VHCOX
24.9%
VWELX
9.8%

Промышленность

VHCOX
10.7%
VWELX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VHCOX
9.8%
VWELX
10.9%

Финансовые услуги

VHCOX
8.2%
VWELX
10.6%

Коммуникационные услуги

VHCOX
6.5%
VWELX
12.3%

Энергетика

VHCOX
2.2%
VWELX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VHCOX
0.9%
VWELX
4.4%

Сырьевые материалы

VHCOX
0.4%
VWELX
2.1%

Недвижимость

VHCOX
0.1%
VWELX
2.6%

Коммунальные услуги

VHCOX

-

VWELX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VHCOX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.42

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.41

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.00

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.06

13.90

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.42

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VWELX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCOXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-36.12%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.78%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.87%

-11.98%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-20.88%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-25.33%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.38%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-3.92%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.46%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VWELX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCOXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.59%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

6.68%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

8.41%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

11.13%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

11.53%

+8.81%

Сравнение комиссий VHCOX и VWELX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VWELX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности VWELX в 10.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.67%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VHCOX and VWELX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCOX has higher volatility (6.50%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VHCOX dropped -54.76% vs VWELX's -36.12%.

VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCOX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор