Сравнение VHCOX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -1.41% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.50% против 9.38% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 14.50%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VWELX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VHCOX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VHCOX
VWELX
Сравнение VHCOX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.89 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.42 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VWELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VWELX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.75% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VWELX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -36.12% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -6.78% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -20.88% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -25.33% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -4.39% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -3.93% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.80% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VWELX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.10% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 6.68% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 11.89% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 11.11% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 11.50% | +8.72% |