Сравнение VHCOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.11% соответственно.
VHCOX
13.83%
-2.04%
3.28%
19.71%
5.54%
5.70%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VHCOX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.23% |
| Макс. просадка | -61.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.51% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VOO
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VOO
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.62% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VOO
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VOO
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.