PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
564.37%
557.08%
VHCOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.35

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.56

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VHCOX:

5.58%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.32%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.07% соответственно.


VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.74%

1 год

3.72%

5 лет

14.21%

10 лет

11.08%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VOO

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.35
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.56
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
VHCOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VOO

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VOO

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-9.90%
VHCOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VOO

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
13.96%
VHCOX
VOO