Сравнение VHCOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VOO.
Основные характеристики
| VHCOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.82% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.73% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 12.33% |
| Макс. просадка | -54.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VOO
С начала года, VHCOX показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.73% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VOO
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VOO
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.59% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VOO
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VOO
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.