PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220383023

CUSIP

922038302

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 авг. 1995 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VHCOX с VOO VHCOX с VPMCX VHCOX с VEXPX VHCOX с VPMAX VHCOX с VFIAX VHCOX с XLV VHCOX с POGRX VHCOX с SCHD VHCOX с QQQ VHCOX с VHT
Популярные сравнения:
VHCOX с VOO VHCOX с VPMCX VHCOX с VEXPX VHCOX с VPMAX VHCOX с VFIAX VHCOX с XLV VHCOX с POGRX VHCOX с SCHD VHCOX с QQQ VHCOX с VHT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
12.84%
VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares показал доход в 17.09% с начала года и 21.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.


VHCOX

С начала года

17.09%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

6.41%

1 год

21.88%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.53%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

12.87%

1 год

31.32%

5 лет (среднегодовая)

13.73%

10 лет (среднегодовая)

11.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%5.36%3.72%-3.95%4.28%2.75%-1.30%2.39%0.83%-1.58%17.09%
20238.07%-3.92%3.04%-0.63%1.34%6.13%3.59%0.69%-3.67%-4.41%8.05%4.08%23.50%
2022-6.50%-2.73%2.78%-8.53%1.42%-7.30%7.09%-4.57%-7.88%7.23%7.21%-12.62%-23.97%
20213.17%3.76%1.56%3.19%1.33%3.95%0.25%2.22%-4.92%5.55%-1.77%-8.31%9.46%
2020-1.92%-6.52%-13.60%10.60%5.18%5.03%3.83%6.29%-1.78%-1.63%13.70%-3.72%12.98%
20199.25%4.00%-0.95%3.23%-8.85%7.30%1.85%-3.87%1.21%4.54%5.20%-2.82%20.33%
20186.78%-2.93%-1.87%-1.61%5.06%-0.79%5.46%4.33%-0.60%-9.44%3.78%-19.23%-13.38%
20173.70%3.89%0.64%1.82%3.18%1.42%0.48%1.57%3.23%2.24%3.08%-3.05%24.34%
2016-8.89%0.51%5.67%-0.90%3.79%-4.10%8.72%0.81%2.27%-4.09%5.75%-2.85%5.41%
2015-0.93%5.11%0.09%-1.51%2.53%-1.73%1.21%-5.87%-3.31%7.18%0.17%-4.19%-1.99%
20140.80%6.51%-1.94%-3.25%4.19%3.43%-1.80%5.08%-1.70%2.86%4.01%-3.59%14.84%
20137.61%2.16%5.68%2.51%3.37%-1.62%5.97%-2.09%5.49%2.15%3.25%-1.61%37.57%

Комиссия

Комиссия VHCOX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VHCOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.532.56
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.123.42
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.48
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.023.69
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.1016.38
VHCOX
^GSPC

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.56
VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.54$0.54$0.51$0.30$0.33$0.50$0.47$0.45$0.37$0.30$0.31$0.07

Дивидендный доход

0.60%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2013$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.83%
-0.23%
VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 61.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.19%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.109312 июл. 2013 г.1446
-54.15%18 июл. 2000 г.5579 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.1104
-37.33%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.533
-34.62%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.
-26.24%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.97%
VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab