- ISIN
- US9220383023
- CUSIP
- 922038302
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 авг. 1995 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $28B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) прибавил 25.4% с начала года. Текущая цена акции VHCOX — $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VHCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,985.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) показал доход в 25.43% с начала года и 55.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHCOX составила 17.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 55.86%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 17.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VHCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VHCOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.09% | -0.59% | -7.28% | 12.60% | 13.56% | 1.27% | 25.43% | ||||||
| 2025 | 5.13% | -1.48% | -6.67% | -1.56% | 4.96% | 5.52% | 1.33% | 3.61% | 5.33% | 4.51% | 1.72% | 1.50% | 25.74% |
| 2024 | -0.15% | 5.36% | 3.72% | -3.95% | 4.28% | 2.75% | -1.30% | 2.39% | 0.83% | -1.58% | 4.41% | -3.05% | 14.00% |
| 2023 | 8.07% | -3.92% | 3.04% | -0.63% | 1.34% | 6.13% | 3.59% | 0.69% | -3.67% | -4.41% | 8.05% | 5.80% | 25.55% |
| 2022 | -6.50% | -2.73% | 2.78% | -8.53% | 1.42% | -7.30% | 7.09% | -4.57% | -7.88% | 7.23% | 7.21% | -5.31% | -17.61% |
| 2021 | 3.17% | 3.76% | 1.56% | 3.19% | 1.33% | 3.95% | 0.25% | 2.22% | -4.92% | 5.55% | -1.77% | 1.23% | 20.85% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.70%, beta of 1.02, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 1995.
- This fund captured 122.69% of S&P 500 Index gains and 101.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 122.69%
- Участие в снижении
- 101.69%
Комиссия
Комиссия VHCOX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VHCOX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VHCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.93 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | 13.52 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.04 | $9.04 | $6.69 | $1.81 | $5.86 | $8.76 | $7.00 | $4.38 | $6.92 | $2.58 | $3.05 | $2.73 |
Дивидендный доход | 7.67% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.04 | $9.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.69 | $6.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.86 | $5.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.76 | $8.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 54.76%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -54.76%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 11moиюль 2000 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.30%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.59%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.24%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 16d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| VHCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -56.78% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.10% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.87% | -18.90% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -25.43% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.92% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.72% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VHCOX
Добавьте Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VHCOX