PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
11.45%
VHCOX
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.09% соответственно.


VHCOX

С начала года

13.83%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

3.28%

1 год

19.71%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

5.70%

VFIAX

С начала года

25.02%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.73%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.47%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

Основные характеристики


VHCOXVFIAX
Коэф-т Шарпа1.412.65
Коэф-т Сортино1.973.55
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара0.923.85
Коэф-т Мартина6.6117.34
Индекс Язвы3.05%1.88%
Дневная вол-ть14.28%12.27%
Макс. просадка-61.19%-55.20%
Текущая просадка-6.51%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VFIAX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHCOX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.65
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.973.55
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.49
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.923.85
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6117.34
VHCOX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.65
VHCOX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VFIAX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.62%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VFIAX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-1.75%
VHCOX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
4.05%
VHCOX
VFIAX