PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHCOXVFIAX
Дох-ть с нач. г.16.74%22.58%
Дох-ть за 1 год27.72%33.93%
Дох-ть за 3 года5.36%8.83%
Дох-ть за 5 лет13.50%15.15%
Дох-ть за 10 лет12.75%13.05%
Коэф-т Шарпа1.982.85
Коэф-т Сортино2.703.77
Коэф-т Омега1.361.53
Коэф-т Кальмара2.304.09
Коэф-т Мартина9.4118.51
Индекс Язвы3.02%1.87%
Дневная вол-ть14.32%12.14%
Макс. просадка-54.30%-55.20%
Текущая просадка-0.26%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHCOX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VFIAX

С начала года, VHCOX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VFIAX немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
12.21%
VHCOX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VFIAX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа VHCOX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.83
VHCOX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.60%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VFIAX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-1.37%
VHCOX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
3.04%
VHCOX
VFIAX