Сравнение VHCOX с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VPMCX.
Основные характеристики
| VHCOX | VPMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.74% | 16.47% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 9.06 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 13.76% |
| Макс. просадка | -54.30% | -81.07% |
| Текущая просадка | -0.26% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VPMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VPMCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCOX показывает доходность 16.74%, а VPMCX немного ниже – 16.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VPMCX немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VPMCX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VPMCX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VPMCX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.94% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VPMCX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VPMCX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.