PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCOX с VPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с VPMCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VPMCX.

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VPMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.24

VPMCX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.53

VPMCX:

0.15

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.07

VPMCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.28

VPMCX:

-0.00

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.99

VPMCX:

-0.01

Индекс Язвы

VHCOX:

6.02%

VPMCX:

7.33%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.87%

VPMCX:

22.43%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VPMCX:

-83.41%

Текущая просадка

VHCOX:

-5.37%

VPMCX:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VPMCX по среднегодовой доходности: 11.63% против 5.45% соответственно.

VHCOX

С начала года

0.94%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.11%

5 лет

14.69%

10 лет

11.63%

VPMCX

С начала года

2.16%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.92%

5 лет

7.03%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCOX и VPMCX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VPMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPMCX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VPMCX в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		0.94%0.97%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPMCX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPMCX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеют волатильность 6.64% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...