PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCOX с VPMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both mutual funds - VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCOX returned 17.07%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VHCOX charges 0.43%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCOX показывает доходность 25.62%, а VPMCX немного выше – 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 17.07%, а акции VPMCX немного впереди с 17.59%.

VHCOX

1 день
0.15%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.62%
6 месяцев
27.15%
1 год
55.65%
3 года*
26.86%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.07%

VPMCX

1 день
0.19%
1 месяц
10.35%
С начала года
25.64%
6 месяцев
27.62%
1 год
58.49%
3 года*
28.08%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCOX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.62%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.64%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between VHCOX and VPMCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1995 г.

0.94

The correlation between VHCOX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCOX и VPMCX

Секторы
VHCOX
VPMCX

Технологии

33.1%
28.9%

Здравоохранение

24.9%
25.1%

Промышленность

10.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.8%

Финансовые услуги

8.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.7%

Энергетика

2.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

VHCOX
33.1%
VPMCX
28.9%

Здравоохранение

VHCOX
24.9%
VPMCX
25.1%

Промышленность

VHCOX
10.7%
VPMCX
13.2%

Потребительский циклический сектор

VHCOX
9.8%
VPMCX
11.8%

Финансовые услуги

VHCOX
8.2%
VPMCX
7.6%

Коммуникационные услуги

VHCOX
6.5%
VPMCX
7.7%

Энергетика

VHCOX
2.2%
VPMCX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VHCOX
0.9%
VPMCX
1.1%

Сырьевые материалы

VHCOX
0.4%
VPMCX
1.6%

Недвижимость

VHCOX
0.1%
VPMCX
0.1%

Коммунальные услуги

VHCOX

-

VPMCX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPXVHCOX с SCHD
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELXVPMCX с VTI

Доходность на риск

VHCOX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.71

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
5.00

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.65

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

5.06

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

23.33

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPMCX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCOXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-50.45%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.73%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.87%

-20.56%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-25.25%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-32.65%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.40%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPMCX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCOXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.13%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

12.83%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

16.02%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.25%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.19%

+1.15%

Сравнение комиссий VHCOX и VPMCX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPMCX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности VPMCX в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.66%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.02%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VHCOX and VPMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCOX has higher volatility (6.64%) compared to VPMCX (6.13%). In terms of maximum drawdown, VHCOX dropped -54.76% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCOX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор