PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с VPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VPMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,918.70%
2,632.10%
VHCOX
VPMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.19

VPMCX:

0.22

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.41

VPMCX:

0.44

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.06

VPMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.19

VPMCX:

0.22

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.73

VPMCX:

0.84

Индекс Язвы

VHCOX:

5.53%

VPMCX:

5.35%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

VPMCX:

20.66%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VPMCX:

-83.41%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.82%

VPMCX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.59% соответственно.


VHCOX

С начала года

-5.94%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-6.41%

1 год

2.47%

5 лет

14.09%

10 лет

10.97%

VPMCX

С начала года

-4.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.30%

1 год

2.89%

5 лет

14.53%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VPMCX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.19
VPMCX: 0.22
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.41
VPMCX: 0.44
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.06
VPMCX: 1.06
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.19
VPMCX: 0.22
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.73
VPMCX: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.22
VHCOX
VPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPMCX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VPMCX в 6.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
8.67%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%4.55%5.66%5.30%4.14%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
6.94%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPMCX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-11.38%
VHCOX
VPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPMCX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеют волатильность 15.25% и 14.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
14.78%
VHCOX
VPMCX