Сравнение VHCOX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VPMAX.
Основные характеристики
| VHCOX | VPMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.74% | 16.53% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 16.83% |
| Макс. просадка | -54.30% | -48.32% |
| Текущая просадка | -0.26% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VPMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VPMAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCOX показывает доходность 16.74%, а VPMAX немного ниже – 16.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VPMAX немного впереди с 13.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VPMAX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VPMAX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VPMAX в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VPMAX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VPMAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.