Сравнение VHCOX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 16.91% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VPMAX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VHCOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VHCOX
VPMAX
Сравнение VHCOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.30 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.76 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 16.16 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VPMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VPMAX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VPMAX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -48.32% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.75% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -25.21% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -32.65% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.80% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -6.61% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.20% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VPMAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.72% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 22.09% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 28.98% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.17% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.11% | +0.11% |