PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.21

VPMAX:

0.21

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.38

VPMAX:

0.38

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.05

VPMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.17

VPMAX:

0.17

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.58

VPMAX:

0.59

Индекс Язвы

VHCOX:

6.14%

VPMAX:

5.92%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.99%

VPMAX:

21.28%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.41%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VHCOX:

-6.38%

VPMAX:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.47% соответственно.


VHCOX

С начала года

-0.13%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-3.18%

1 год

4.68%

3 года

10.74%

5 лет

13.64%

10 лет

11.52%

VPMAX

С начала года

1.35%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-2.05%

1 год

4.54%

3 года

11.52%

5 лет

14.54%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VHCOX и VPMAX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPMAX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VPMAX в 6.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
8.17%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%4.55%5.66%5.30%4.14%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
6.62%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPMAX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPMAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 5.96% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с VHCOX или VPMAX


AMZN
META
MU
MNMD
NVDA
PLTR
RIVN
TSM
IVV
FNDB
SCHG
SPY
VUG
VV
VONG
FBCGX
VFTNX
VPMAX
VIIIX
RNPGX
VG1
3%
YTD
VIG
VDIGX
VPMAX
VHCAX
VYM
VTIAX
VWILX
VWIGX
SCHX
WMT
CRM
VEU
VPMCX
BND
1 / 2

Последние обсуждения