PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHCOX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCOX с VPMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCOX returned 16.37%/yr vs 16.96%/yr for VPMAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VHCOX charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCOX показывает доходность 25.17%, а VPMAX немного ниже – 25.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции VPMAX немного впереди с 16.96%.

VHCOX

1 день
2.89%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
20.62%
С начала года
25.17%
1 год
47.24%
3 года*
24.79%
5 лет*
13.10%
10 лет*
16.37%
Всё время*
13.38%

VPMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
19.48%
С начала года
25.12%
1 год
50.68%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.39%
10 лет*
16.96%
Всё время*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VHCOX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VHCOX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.17%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.12%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VHCOX and VPMAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.97

The correlation between VHCOX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCOX и VPMAX

Секторы
VHCOX
VPMAX

Технологии

33.3%
28.9%

Здравоохранение

24.9%
25.1%

Промышленность

10.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.8%

Финансовые услуги

8.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
7.7%

Энергетика

2.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

VHCOX
33.3%
VPMAX
28.9%

Здравоохранение

VHCOX
24.9%
VPMAX
25.1%

Промышленность

VHCOX
10.7%
VPMAX
13.2%

Потребительский циклический сектор

VHCOX
9.8%
VPMAX
11.8%

Финансовые услуги

VHCOX
8.2%
VPMAX
7.6%

Коммуникационные услуги

VHCOX
6.4%
VPMAX
7.7%

Энергетика

VHCOX
2.2%
VPMAX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VHCOX
0.9%
VPMAX
1.1%

Сырьевые материалы

VHCOX
0.4%
VPMAX
1.6%

Недвижимость

VHCOX
0.1%
VPMAX
0.1%

Коммунальные услуги

VHCOX

-

VPMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VOOVHCOX с VPCCXVHCOX с POGRXVHCOX с VEXPXVHCOX с VFIAXVHCOX с POAGX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VPCCXVPMAX с VMCPX

Доходность на риск

VHCOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VHCOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHCOXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.65

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.55

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.31

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

15.85

-2.22

VHCOX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPMAX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCOXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-48.32%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.72%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.87%

-20.55%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-25.21%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-32.65%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.14%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.56%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.18%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPMAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCOXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.43%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

16.30%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

19.14%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

18.84%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

19.41%

+1.13%

Сравнение комиссий VHCOX и VPMAX

VHCOX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPMAX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности VPMAX в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.68%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.15%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VHCOX and VPMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCOX has higher volatility (7.03%) compared to VPMAX (6.43%). In terms of maximum drawdown, VHCOX dropped -54.76% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCOX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор