Сравнение VHCOX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.03% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VEXPX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
VHCOX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
VHCOX
VEXPX
Сравнение VHCOX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.25 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.20 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.02 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VEXPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VEXPX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности VEXPX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VEXPX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -57.40% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.15% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -32.71% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -39.87% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.78% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -12.95% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.38% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VEXPX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеют волатильность 7.31% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.50% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.17% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.25% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.32% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 21.81% | -1.59% |