PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHCOXVEXPX
Дох-ть с нач. г.16.74%15.73%
Дох-ть за 1 год27.72%34.14%
Дох-ть за 3 года5.36%-6.01%
Дох-ть за 5 лет13.50%4.57%
Дох-ть за 10 лет12.75%2.33%
Коэф-т Шарпа1.982.04
Коэф-т Сортино2.702.89
Коэф-т Омега1.361.35
Коэф-т Кальмара2.300.87
Коэф-т Мартина9.4111.96
Индекс Язвы3.02%2.89%
Дневная вол-ть14.32%16.96%
Макс. просадка-54.30%-61.17%
Текущая просадка-0.26%-17.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHCOX и VEXPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VEXPX

С начала года, VHCOX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.45%
11.70%
VHCOX
VEXPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VEXPX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.96

Сравнение коэффициента Шарпа VHCOX и VEXPX

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.04
VHCOX
VEXPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VEXPX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VEXPX в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.60%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VEXPX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-17.52%
VHCOX
VEXPX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VEXPX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
5.24%
VHCOX
VEXPX