PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VEXPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VEXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,935.52%
232.86%
VHCOX
VEXPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.15

VEXPX:

-0.40

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.35

VEXPX:

-0.42

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.05

VEXPX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.15

VEXPX:

-0.23

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.56

VEXPX:

-0.92

Индекс Язвы

VHCOX:

5.58%

VEXPX:

10.07%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

VEXPX:

23.25%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VEXPX:

-61.17%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.32%

VEXPX:

-34.24%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 11.12% против 0.66% соответственно.


VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.56%

5 лет

13.86%

10 лет

11.12%

VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-9.46%

5 лет

3.40%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VEXPX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VEXPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.15
VEXPX: -0.40
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.35
VEXPX: -0.42
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.05
VEXPX: 0.94
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.15
VEXPX: -0.23
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.56
VEXPX: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VEXPX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.40
VHCOX
VEXPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VEXPX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности VEXPX в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VEXPX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-34.24%
VHCOX
VEXPX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VEXPX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеют волатильность 15.22% и 14.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
14.98%
VHCOX
VEXPX