PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCOX с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с VEXPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VEXPX.

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VEXPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VEXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.24

VEXPX:

-0.21

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.53

VEXPX:

-0.12

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.07

VEXPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.28

VEXPX:

-0.11

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.99

VEXPX:

-0.42

Индекс Язвы

VHCOX:

6.02%

VEXPX:

11.15%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.87%

VEXPX:

23.61%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VEXPX:

-61.17%

Текущая просадка

VHCOX:

-5.37%

VEXPX:

-28.50%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 11.63% против 1.42% соответственно.

VHCOX

С начала года

0.94%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.11%

5 лет

14.69%

10 лет

11.63%

VEXPX

С начала года

-3.45%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-4.88%

5 лет

3.76%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCOX и VEXPX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VEXPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VEXPX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VEXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VEXPX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VEXPX в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		0.44%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VEXPX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки VEXPX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VEXPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VEXPX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеют волатильность 6.64% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...