PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с VPCCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		-1.41%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		2.89%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции VPCCX немного впереди с 14.64%.

VHCOX

1 день
1.78%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
4.17%
1 год
27.33%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
14.50%

VPCCX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.89%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.05%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPXVHCOX с SCHD
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VTVPCCX с FSPGX

Сравнение комиссий VHCOX и VPCCX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Доходность на риск

VHCOX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXVPCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.66

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

11.73

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VPCCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPCCX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности VPCCX в 16.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		9.75%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		16.77%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPCCX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCOXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-47.53%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.29%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-22.75%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-34.60%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-5.72%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-5.78%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.04%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPCCX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеют волатильность 7.27% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCOXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.00%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.42%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

20.78%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.38%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.62%

+1.60%