PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCOX с VPCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both mutual funds - VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCOX returned 17.07%/yr vs 17.13%/yr for VPCCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VHCOX charges 0.43%/yr vs 0.46%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 25.62%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 29.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 17.07%, а акции VPCCX немного впереди с 17.13%.

VHCOX

1 день
0.15%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.62%
6 месяцев
27.15%
1 год
55.65%
3 года*
26.86%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.07%

VPCCX

1 день
0.38%
1 месяц
10.68%
С начала года
29.81%
6 месяцев
31.23%
1 год
63.57%
3 года*
29.33%
5 лет*
16.73%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCOX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.62%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		29.81%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Correlation

The correlation between VHCOX and VPCCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.97

The correlation between VHCOX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCOX и VPCCX

Секторы
VHCOX
VPCCX

Технологии

33.1%
28.0%

Здравоохранение

24.9%
22.0%

Промышленность

10.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.5%

Финансовые услуги

8.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.8%

Энергетика

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.1%

Сырьевые материалы

0.4%
2.2%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

VHCOX
33.1%
VPCCX
28.0%

Здравоохранение

VHCOX
24.9%
VPCCX
22.0%

Промышленность

VHCOX
10.7%
VPCCX
15.6%

Потребительский циклический сектор

VHCOX
9.8%
VPCCX
7.5%

Финансовые услуги

VHCOX
8.2%
VPCCX
10.8%

Коммуникационные услуги

VHCOX
6.5%
VPCCX
5.8%

Энергетика

VHCOX
2.2%
VPCCX
3.7%

Потребительский защитный сектор

VHCOX
0.9%
VPCCX
2.1%

Сырьевые материалы

VHCOX
0.4%
VPCCX
2.2%

Недвижимость

VHCOX
0.1%
VPCCX

-

Коммунальные услуги

VHCOX

-

VPCCX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPXVHCOX с SCHD
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAX

Доходность на риск

VHCOX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.93

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
5.28

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.69

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

6.24

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

28.45

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VPCCX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCOXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-47.53%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.29%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.87%

-19.92%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-22.75%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-34.60%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.74%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.25%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VPCCX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеют волатильность 6.64% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCOXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.18%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

16.36%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.64%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.76%

+1.58%

Сравнение комиссий VHCOX и VPCCX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VPCCX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности VPCCX в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.66%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.29%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VHCOX and VPCCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCOX has higher volatility (6.64%) compared to VPCCX (6.60%). In terms of maximum drawdown, VHCOX dropped -54.76% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCOX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор