PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHCOXPOGRX
Дох-ть с нач. г.16.74%11.70%
Дох-ть за 1 год27.72%24.55%
Дох-ть за 3 года5.36%4.18%
Дох-ть за 5 лет13.50%11.42%
Дох-ть за 10 лет12.75%11.72%
Коэф-т Шарпа1.981.04
Коэф-т Сортино2.701.64
Коэф-т Омега1.361.29
Коэф-т Кальмара2.301.99
Коэф-т Мартина9.413.96
Индекс Язвы3.02%6.42%
Дневная вол-ть14.32%24.34%
Макс. просадка-54.30%-51.63%
Текущая просадка-0.26%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VHCOX и POGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и POGRX

С начала года, VHCOX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции POGRX по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
6.82%
VHCOX
POGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и POGRX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.


POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
POGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.92

Сравнение коэффициента Шарпа VHCOX и POGRX

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа POGRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.03
VHCOX
POGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и POGRX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности POGRX в 11.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.60%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
11.89%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%3.49%1.29%3.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и POGRX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-1.18%
VHCOX
POGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и POGRX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
3.74%
VHCOX
POGRX