PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCOX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с POGRX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или POGRX.

Корреляция

Корреляция между VHCOX и POGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.17

POGRX:

0.29

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.51

POGRX:

0.68

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.07

POGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.26

POGRX:

0.38

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.93

POGRX:

1.38

Индекс Язвы

VHCOX:

6.01%

POGRX:

6.05%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.89%

POGRX:

22.20%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

POGRX:

-51.63%

Текущая просадка

VHCOX:

-6.22%

POGRX:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции POGRX немного отстают с 11.03%.

VHCOX

С начала года

0.04%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-1.42%

1 год

3.66%

5 лет

15.28%

10 лет

11.44%

POGRX

С начала года

0.72%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

0.12%

1 год

6.40%

5 лет

14.83%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCOX и POGRX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и POGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и POGRX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности POGRX в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		0.50%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и POGRX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и POGRX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...