PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и POGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.03%
644.78%
VHCOX
POGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.15

POGRX:

0.25

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.35

POGRX:

0.49

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.05

POGRX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.15

POGRX:

0.24

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.56

POGRX:

0.95

Индекс Язвы

VHCOX:

5.58%

POGRX:

5.64%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

POGRX:

21.83%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

POGRX:

-51.63%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.32%

POGRX:

-11.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCOX показывает доходность -5.41%, а POGRX немного ниже – -5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции POGRX немного отстают с 10.61%.


VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.56%

5 лет

13.86%

10 лет

11.12%

POGRX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-3.83%

1 год

4.61%

5 лет

13.39%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и POGRX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.


График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и POGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.15
POGRX: 0.25
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.35
POGRX: 0.49
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.05
POGRX: 1.07
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.15
POGRX: 0.24
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.56
POGRX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.25
VHCOX
POGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и POGRX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности POGRX в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.53%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и POGRX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-11.55%
VHCOX
POGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и POGRX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеют волатильность 15.22% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
15.40%
VHCOX
POGRX