PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
4.75%
VHCOX
POGRX

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 5.70% против 11.59% соответственно.


VHCOX

С начала года

13.83%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

3.28%

1 год

19.71%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

5.70%

POGRX

С начала года

12.22%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

4.67%

1 год

21.75%

5 лет (среднегодовая)

11.54%

10 лет (среднегодовая)

11.59%

Основные характеристики


VHCOXPOGRX
Коэф-т Шарпа1.410.91
Коэф-т Сортино1.971.47
Коэф-т Омега1.261.26
Коэф-т Кальмара0.921.75
Коэф-т Мартина6.613.46
Индекс Язвы3.05%6.44%
Дневная вол-ть14.28%24.46%
Макс. просадка-61.19%-51.63%
Текущая просадка-6.51%-4.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и POGRX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.


POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VHCOX и POGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.410.91
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.971.47
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.26
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.921.75
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.613.46
VHCOX
POGRX

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа POGRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
0.91
VHCOX
POGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и POGRX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности POGRX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.62%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.47%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и POGRX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-4.18%
VHCOX
POGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и POGRX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 4.71%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
5.03%
VHCOX
POGRX