PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с POGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и POGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.33%
-11.69%
VHCOX
POGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.47

POGRX:

-0.17

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.67

POGRX:

-0.06

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.11

POGRX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.42

POGRX:

-0.19

Коэф-т Мартина

VHCOX:

2.41

POGRX:

-0.91

Индекс Язвы

VHCOX:

3.39%

POGRX:

4.20%

Дневная вол-ть

VHCOX:

17.49%

POGRX:

22.43%

Макс. просадка

VHCOX:

-61.19%

POGRX:

-51.63%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.92%

POGRX:

-18.68%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 5.13% против 9.59% соответственно.


VHCOX

С начала года

7.24%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-4.33%

1 год

7.86%

5 лет

4.32%

10 лет

5.13%

POGRX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-16.73%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-4.19%

5 лет

6.85%

10 лет

9.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и POGRX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.


POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.47-0.17
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.67-0.06
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.110.99
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.42-0.19
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.41-0.91
VHCOX
POGRX

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа POGRX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
-0.17
VHCOX
POGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и POGRX

Ни VHCOX, ни POGRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.00%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.00%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и POGRX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.92%
-18.68%
VHCOX
POGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и POGRX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 11.30%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.30%
18.66%
VHCOX
POGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab