PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 14.38% против 9.40% соответственно.

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VHCAX и VWENX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.82

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.89

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

8.54

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VWENX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VWENX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VWENX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-36.02%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-8.02%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-20.84%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-25.33%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-4.90%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-4.38%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.78%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VWENX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.06%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

6.66%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

11.88%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

11.12%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

11.50%

+8.69%