Сравнение VHCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -1.40% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 14.58%, а акции SPY немного отстают с 14.11%.
VHCAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.58%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и SPY
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VHCAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VHCAX
SPY
Сравнение VHCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.45 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.51 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 7.11 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и SPY
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 9.85% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и SPY
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -55.19% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.88% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -24.50% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.72% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.44% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -9.09% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.57% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и SPY
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.28% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.49% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 19.06% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.05% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.92% | +2.28% |