Сравнение VHCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или SPY.
Основные характеристики
| VHCAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.20% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.23% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.45% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.23 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 12.18% |
| Макс. просадка | -54.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и SPY
С начала года, VHCAX показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции SPY немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и SPY
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и SPY
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.65% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и SPY
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и SPY
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.