- ISIN
- US9220385002
- CUSIP
- 922038500
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $33B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) прибавил 25.2% с начала года. Текущая цена акции VHCAX — $272. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VHCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,857.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) показал доход в 25.22% с начала года и 47.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHCAX составила 16.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 20.66%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 16.45%
- Всё время*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VHCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VHCAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 дек. 2003 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 15 дек. 2003 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.09% | -0.58% | -7.28% | 12.61% | 13.56% | 5.39% | -7.93% | 4.17% | 25.22% | ||||
| 2025 | 5.13% | -1.47% | -6.67% | -1.56% | 4.96% | 5.53% | 1.33% | 3.61% | 5.35% | 4.51% | 1.73% | 1.51% | 25.83% |
| 2024 | -0.16% | 5.38% | 3.72% | -3.94% | 4.27% | 2.76% | -1.29% | 2.39% | 0.84% | -1.57% | 4.42% | -3.05% | 14.07% |
| 2023 | 8.07% | -3.91% | 3.05% | -0.62% | 1.34% | 6.14% | 3.58% | 0.71% | -3.67% | -4.41% | 8.07% | 5.80% | 25.63% |
| 2022 | -6.49% | -2.73% | 2.79% | -8.53% | 1.43% | -7.29% | 7.09% | -4.56% | -7.87% | 7.24% | 7.21% | -5.30% | -17.56% |
| 2021 | 3.17% | 3.76% | 1.57% | 3.21% | 1.33% | 3.96% | 0.25% | 2.23% | -4.91% | 5.56% | -1.77% | 1.24% | 20.92% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 4.48%, beta of 1.02, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This fund captured 125.95% of S&P 500 Index gains and 104.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 125.95%
- Участие в снижении
- 104.30%
Комиссия
Комиссия VHCAX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VHCAX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.50 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 10.58 | +3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $21.06 | $21.06 | $15.60 | $4.30 | $13.66 | $20.43 | $16.31 | $10.23 | $16.15 | $5.95 | $7.14 | $6.39 |
Дивидендный доход | 7.76% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.06 | $21.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.60 | $15.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $4.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.66 | $13.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.43 | $20.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares составляет 4.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.27%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.26%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 1y 20d | 1y 9moянв. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.55%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.74%окт. 2011 г. | 5mo 7d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2011 г. - нояб. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| VHCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -56.78% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.10% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -18.90% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -25.43% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.92% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.17% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -10.69% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.14% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VHCAX
Добавьте Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VHCAX