Сравнение VHCAX с BIOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или BIOPX.
Основные характеристики
| VHCAX | BIOPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 37.05% |
| Дох-ть за 1 год | 28.53% | 51.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.80% | 15.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.84% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 13.67 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 21.04% |
| Макс. просадка | -54.27% | -67.79% |
| Текущая просадка | -1.17% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и BIOPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и BIOPX
С начала года, VHCAX показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у BIOPX с доходностью 37.05%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции BIOPX по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и BIOPX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCAX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и BIOPX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.65% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и BIOPX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и BIOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и BIOPX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 4.48%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.