PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCAX с BIOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с BIOPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или BIOPX.

Корреляция

Корреляция между VHCAX и BIOPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и BIOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.17

BIOPX:

0.65

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.52

BIOPX:

1.20

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.07

BIOPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.26

BIOPX:

0.79

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.94

BIOPX:

2.34

Индекс Язвы

VHCAX:

6.01%

BIOPX:

9.65%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.89%

BIOPX:

29.60%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

BIOPX:

-67.79%

Текущая просадка

VHCAX:

-6.21%

BIOPX:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BIOPX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 5.30% против 9.37% соответственно.

VHCAX

С начала года

0.06%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-1.40%

1 год

3.72%

5 лет

9.08%

10 лет

5.30%

BIOPX

С начала года

0.72%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

-1.39%

1 год

19.15%

5 лет

13.07%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCAX и BIOPX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и BIOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BIOPX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и BIOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и BIOPX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.77%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и BIOPX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и BIOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и BIOPX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.19%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...