Сравнение VHCAX с BIOPX
VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and BIOPX (Baron Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VHCAX returned 16.45%/yr vs 21.15%/yr for BIOPX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VHCAX charges 0.32%/yr vs 1.31%/yr for BIOPX.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и BIOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у BIOPX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 16.45% против 21.15% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 20.66%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 16.45%
- Всё время*
- 12.67%
BIOPX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 18.37%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.15%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VHCAX и BIOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 25.22% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 11.48% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
Correlation
The correlation between VHCAX and BIOPX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between VHCAX and BIOPX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHCAX vs. BIOPX — Ранг доходности на риск
VHCAX
BIOPX
Сравнение VHCAX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCAX | BIOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.33 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 3.66 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и BIOPX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и BIOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHCAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -67.91% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.31% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -26.34% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -51.45% | +23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -51.45% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.94% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -16.81% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.19% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и BIOPX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.03%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHCAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.85% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 17.10% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 21.93% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 27.24% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 25.09% | -4.57% |
Сравнение комиссий VHCAX и BIOPX
VHCAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и BIOPX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности BIOPX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 3.80% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.76% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
VHCAX and BIOPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOPX has higher volatility (7.85%) compared to VHCAX (7.03%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs BIOPX's -67.91%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHCAX и BIOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор