PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCAX с BIOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с BIOPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или BIOPX.

Корреляция

Корреляция между VHCAX и BIOPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и BIOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.43%
775.15%
VHCAX
BIOPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.15

BIOPX:

0.41

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.36

BIOPX:

0.75

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.05

BIOPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.15

BIOPX:

0.41

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.57

BIOPX:

1.31

Индекс Язвы

VHCAX:

5.58%

BIOPX:

9.03%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

BIOPX:

29.35%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

BIOPX:

-67.79%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.32%

BIOPX:

-17.82%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у BIOPX с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.32% соответственно.

VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.77%

5 лет

8.07%

10 лет

4.96%

BIOPX

С начала года

-9.57%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-6.66%

1 год

12.54%

5 лет

12.30%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCAX и BIOPX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и BIOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.15
BIOPX: 0.41
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.36
BIOPX: 0.75
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.05
BIOPX: 1.10
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.15
BIOPX: 0.41
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.57
BIOPX: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BIOPX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и BIOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.41
VHCAX
BIOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и BIOPX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и BIOPX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и BIOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-17.82%
VHCAX
BIOPX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и BIOPX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 15.22%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
18.06%
VHCAX
BIOPX