Сравнение VHCAX с BIOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и BIOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и BIOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.95% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у BIOPX с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 14.38% против 19.59% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
BIOPX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и BIOPX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Доходность на риск
VHCAX vs. BIOPX — Ранг доходности на риск
VHCAX
BIOPX
Сравнение VHCAX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | BIOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.50 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.64 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.38 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и BIOPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и BIOPX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности BIOPX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.65% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и BIOPX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и BIOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -67.91% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.16% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -51.45% | +23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -51.45% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -11.09% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -16.97% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.33% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и BIOPX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Baron Opportunity Fund (BIOPX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.73% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 14.24% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 25.54% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 26.84% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.84% | -4.65% |