Сравнение VHCAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.38% против 16.95% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и SCHG
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
VHCAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VHCAX
SCHG
Сравнение VHCAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 3.71 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и SCHG
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и SCHG
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -34.59% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -16.41% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -34.59% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -34.59% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -12.51% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -5.22% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.84% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и SCHG
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.77% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.54% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.45% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.31% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.51% | -1.32% |