PortfoliosLab logo
Сравнение VHCAX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.43%
491.87%
VHCAX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.15

VPMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.36

VPMAX:

0.42

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.05

VPMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.15

VPMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.57

VPMAX:

0.76

Индекс Язвы

VHCAX:

5.58%

VPMAX:

5.39%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

VPMAX:

20.68%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.32%

VPMAX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.98% соответственно.


VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.77%

5 лет

8.07%

10 лет

4.96%

VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-5.59%

1 год

4.20%

5 лет

14.79%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCAX и VPMAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.15
VPMAX: 0.20
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.36
VPMAX: 0.42
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.05
VPMAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.15
VPMAX: 0.20
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.57
VPMAX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.20
VHCAX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VPMAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VPMAX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VPMAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-10.62%
VHCAX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VPMAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 15.22% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
14.79%
VHCAX
VPMAX