PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VPMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-1.40%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-0.97%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.58% против 17.12% соответственно.

VHCAX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
4.22%
1 год
27.44%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
14.58%

VPMAX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
26.16%
1 год
53.74%
3 года*
27.51%
5 лет*
15.52%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHGVHCAX с VHT
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPXVPMAX с VOOG

Сравнение комиссий VHCAX и VPMAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.90

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.46

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.94

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

16.76

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VPMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VPMAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		9.85%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.16%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VPMAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-48.32%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.72%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.21%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-32.65%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.14%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.61%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.23%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VPMAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

22.14%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

29.02%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.18%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.12%

+0.08%