Сравнение VHCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VOO.
Основные характеристики
| VHCAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.70% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 12.33% |
| Макс. просадка | -54.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VOO
С начала года, VHCAX показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VOO немного впереди с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VOO
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VOO
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.65% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VOO
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VOO
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.