Сравнение VHCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VOO
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VHCAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VHCAX
VOO
Сравнение VHCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 7.31 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VOO
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VOO
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -33.99% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.98% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -24.52% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.99% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.55% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -3.72% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.55% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VOO
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.34% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.47% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 18.11% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.82% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.99% | +2.20% |