PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.15%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.15% против 15.55% соответственно.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VHCAX and VOO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VHCAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VOO

Секторы
VHCAX
VOO

Технологии

33.1%
35.7%

Здравоохранение

24.9%
8.5%

Промышленность

10.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Финансовые услуги

8.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.3%

Энергетика

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

VHCAX
33.1%
VOO
35.7%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VOO
8.5%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VOO
11.3%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VOO
1.8%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGXVHCAX с VHT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VHCAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.44

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.31

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.23

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

15.03

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.89

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VOO

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-33.99%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.90%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-18.69%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.52%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.99%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.69%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VOO

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.78%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

8.90%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.80%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

16.81%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.00%

+2.31%

Сравнение комиссий VHCAX и VOO

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VOO

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VOO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VOO's -33.99%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор