Сравнение VHCAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -1.40% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.03% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.54% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.58%
VDIGX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VDIGX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VHCAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VHCAX
VDIGX
Сравнение VHCAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.19 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.39 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.29 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 1.12 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.19 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VDIGX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 9.85% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.86% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VDIGX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -45.23% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.09% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -16.18% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -32.98% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.04% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -6.67% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.49% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VDIGX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.13% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 7.64% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 14.46% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.85% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.69% | +4.51% |