PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VDIGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VDIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.43%
352.71%
VHCAX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.15

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.36

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.05

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.15

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.57

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VHCAX:

5.58%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.32%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCAX показывает доходность -5.40%, а VDIGX немного выше – -5.35%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.82% соответственно.

VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.77%

5 лет

8.07%

10 лет

4.96%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.58%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCAX и VDIGX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.15
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.36
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.05
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.15
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.57
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.47
VHCAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VDIGX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VDIGX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VDIGX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-18.11%
VHCAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VDIGX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
11.25%
VHCAX
VDIGX