PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VFIAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.17

VFIAX:

0.66

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.52

VFIAX:

1.18

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.07

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.26

VFIAX:

0.79

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.94

VFIAX:

3.05

Индекс Язвы

VHCAX:

6.01%

VFIAX:

4.87%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.89%

VFIAX:

19.63%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VHCAX:

-6.21%

VFIAX:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.74% соответственно.

VHCAX

С начала года

0.06%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-1.40%

1 год

3.72%

5 лет

9.08%

10 лет

5.30%

VFIAX

С начала года

1.07%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.92%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCAX и VFIAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VFIAX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.77%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.28%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VFIAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...