PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.15%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 17.15% против 15.54% соответственно.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VHCAX and VFIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between VHCAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VFIAX

Секторы
VHCAX
VFIAX

Технологии

33.1%
35.7%

Здравоохранение

24.9%
8.5%

Промышленность

10.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Финансовые услуги

8.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.3%

Энергетика

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

VHCAX
33.1%
VFIAX
35.7%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VFIAX
8.5%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VFIAX
10.2%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VFIAX
11.6%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VFIAX
11.3%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VFIAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VFIAX
4.9%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VFIAX
1.8%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VFIAX
1.9%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VFIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGXVHCAX с VHT
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VHCAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.37

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.24

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.16

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

14.76

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VFIAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-55.20%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.90%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-18.75%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.53%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.83%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.40%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.90%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.92%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

8.99%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.88%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

16.90%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.07%

+2.24%

Сравнение комиссий VHCAX и VFIAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VFIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VFIAX's -55.20%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор