PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHCAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VHCAX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 10 years, VHCAX returned 16.45%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VHCAX charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 16.45% против 15.35% соответственно.

VHCAX

1 день
2.88%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
20.66%
С начала года
25.22%
1 год
47.36%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
16.45%
Всё время*
12.67%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VHCAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VHCAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.22%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VHCAX and VFIAX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between VHCAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VFIAX

Секторы
VHCAX
VFIAX

Технологии

43.1%
38.6%

Здравоохранение

21.2%
8.9%

Промышленность

10.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.5%

Финансовые услуги

6.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.9%

Энергетика

1.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Технологии

VHCAX
43.1%
VFIAX
38.6%

Здравоохранение

VHCAX
21.2%
VFIAX
8.9%

Промышленность

VHCAX
10.6%
VFIAX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
7.2%
VFIAX
9.5%

Финансовые услуги

VHCAX
6.2%
VFIAX
11.4%

Коммуникационные услуги

VHCAX
5.4%
VFIAX
9.9%

Энергетика

VHCAX
1.4%
VFIAX
3.0%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VFIAX
4.5%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.3%
VFIAX
1.7%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

VHCAX
0.0%
VFIAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с POGRXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VHCAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VHCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHCAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.84

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.54

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.67

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

11.45

+2.22

VHCAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VFIAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-55.20%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.90%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-18.75%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.53%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.83%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.35%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.07%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.13%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

10.33%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

12.94%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

17.04%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.09%

+2.43%

Сравнение комиссий VHCAX и VFIAX

VHCAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.76%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VFIAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (7.03%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VFIAX's -55.20%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор