PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.39%
9.55%
VHCAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.49

VFIAX:

2.23

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.70

VFIAX:

2.96

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.12

VFIAX:

1.42

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.70

VFIAX:

3.30

Коэф-т Мартина

VHCAX:

2.61

VFIAX:

14.60

Индекс Язвы

VHCAX:

3.33%

VFIAX:

1.91%

Дневная вол-ть

VHCAX:

17.53%

VFIAX:

12.52%

Макс. просадка

VHCAX:

-54.27%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.04%

VFIAX:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.05% соответственно.


VHCAX

С начала года

6.08%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-5.35%

1 год

6.70%

5 лет

10.13%

10 лет

11.34%

VFIAX

С начала года

25.97%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

9.23%

1 год

26.41%

5 лет

14.74%

10 лет

13.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCAX и VFIAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.492.23
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.702.96
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.42
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.703.30
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.6114.60
VHCAX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.23
VHCAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VFIAX

VHCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.00%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%0.24%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.90%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VFIAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.04%
-2.57%
VHCAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.33%
3.79%
VHCAX
VFIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab