PortfoliosLab logo
Сравнение VHCAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.43%
674.11%
VHCAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.15

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.36

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.05

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.15

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.57

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VHCAX:

5.58%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.32%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.05% соответственно.


VHCAX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.77%

5 лет

8.07%

10 лет

4.96%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCAX и VFIAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.15
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.36
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.05
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.15
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.57
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
VHCAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VFIAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-9.86%
VHCAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VFIAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
14.22%
VHCAX
VFIAX