Сравнение VHCAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -1.40% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.58% против 9.38% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.58%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VWELX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VHCAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VHCAX
VWELX
Сравнение VHCAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.89 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.42 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VWELX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 9.85% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VWELX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -36.12% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -6.78% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -20.88% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -25.33% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.39% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -3.93% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.80% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VWELX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.10% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 6.68% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 11.89% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 11.11% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 11.50% | +8.70% |