PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VIIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.15%/yr vs 15.65%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 17.15% против 15.65% соответственно.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

VIIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		10.88%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VHCAX and VIIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between VHCAX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VIIIX

Секторы
VHCAX
VIIIX

Технологии

33.1%
35.5%

Здравоохранение

24.9%
8.5%

Промышленность

10.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Финансовые услуги

8.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.1%

Энергетика

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

VHCAX
33.1%
VIIIX
35.5%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VIIIX
8.5%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VIIIX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VIIIX
10.0%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VIIIX
11.6%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VIIIX
11.1%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VIIIX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VIIIX
4.9%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VIIIX
1.8%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VIIIX
1.9%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VIIIX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VHCAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.37

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.24

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.17

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

14.79

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VIIIX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-55.18%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.90%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-18.75%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.50%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.79%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.02%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.90%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VIIIX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.93%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

8.99%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.88%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

16.89%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.06%

+2.25%

Сравнение комиссий VHCAX и VIIIX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VIIIX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VIIIX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.43%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VIIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VIIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VIIIX's -55.18%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор