Сравнение VHCAX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции VIIIX немного отстают с 14.15%.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VIIIX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
VHCAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VHCAX
VIIIX
Сравнение VHCAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 7.31 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VIIIX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VIIIX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VIIIX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -55.18% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.12% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -24.50% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.79% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.24% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.07% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.52% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VIIIX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.34% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.53% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 18.32% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.90% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.04% | +2.15% |