PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VIIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VIIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VIIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VIIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VIIGX с доходностью -0.07%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с IEIVIIGX с MSFTVIIGX с TLTDVIIGX с iefVIIGX с FBGRX

Сравнение комиссий VGWAX и VIIGX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VIIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VIIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVIIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.07

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.60

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.79

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.55

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VIIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VIIGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VIIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVIIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VIIGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VIIGX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VIIGX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VIIGX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VIIGX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VIIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVIIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-15.96%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.39%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-15.09%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.68%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.43%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.77%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VIIGX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVIIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.37%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.29%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

3.83%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

5.32%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

4.45%

+6.55%