PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Ins...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92206C8055

CUSIP

92206C805

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 мар. 2010 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VIIGX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VIIGX с VSIGX VIIGX с IEF VIIGX с IEI VIIGX с ief VIIGX с TLTD VIIGX с MSFT VIIGX с VGWAX
Популярные сравнения:
VIIGX с VSIGX VIIGX с IEF VIIGX с IEI VIIGX с ief VIIGX с TLTD VIIGX с MSFT VIIGX с VGWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.48%
412.00%
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) показал доход в 3.15% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIIGX составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.

VIIGX

С начала года

3.15%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

2.75%

1 год

6.35%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%1.94%0.57%1.24%-1.20%3.15%
20240.16%-1.52%0.51%-1.99%1.44%1.01%2.33%1.24%1.10%-2.39%0.68%-1.14%1.31%
20232.41%-2.40%3.04%0.72%-1.06%-1.23%-0.07%-0.22%-1.61%-0.87%3.03%2.76%4.39%
2022-1.59%-0.49%-3.27%-2.44%0.74%-0.80%1.98%-2.85%-3.28%-0.72%2.47%-0.73%-10.65%
2021-0.42%-1.40%-1.13%0.63%0.38%0.09%1.19%-0.26%-1.00%-0.76%0.48%-0.39%-2.59%
20202.17%2.11%2.63%0.30%0.30%0.16%0.46%-0.36%0.11%-0.64%0.20%0.01%7.65%
20190.54%-0.26%1.78%-0.10%2.03%0.96%-0.10%2.51%-0.71%0.25%-0.40%-0.29%6.32%
2018-1.39%-0.46%0.70%-0.86%0.78%0.05%-0.32%0.77%-0.76%-0.03%0.96%1.97%1.36%
20170.34%0.36%0.09%0.77%0.54%-0.34%0.39%0.88%-0.91%-0.16%-0.33%-0.02%1.60%
20162.31%0.79%0.19%-0.16%-0.19%2.09%0.09%-0.73%0.21%-0.74%-2.63%-0.09%1.05%
20152.69%-1.53%0.79%-0.19%-0.12%-0.74%0.84%0.02%1.14%-0.49%-0.42%-0.27%1.68%
20141.58%0.24%-0.64%0.55%1.03%-0.16%-0.39%1.00%-0.60%1.07%0.81%-0.30%4.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIIGX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VIIGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.39
  • За 5 лет: -0.19
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.39
0.48
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.89$0.68$0.43$0.31$0.45$0.62$0.55$0.45$0.42$0.45$0.43

Дивидендный доход

3.73%3.67%2.72%1.74%1.13%1.53%2.23%2.07%1.68%1.58%1.68%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.07$0.08$0.08$0.00$0.31
2024$0.07$0.06$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.89
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.68
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.43
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2020$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.45
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2017$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2016$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.85%
-7.82%
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.15%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-5.44%5 нояб. 2010 г.3423 дек. 2010 г.1148 июн. 2011 г.148
-5.3%6 июл. 2016 г.47117 мая 2018 г.21222 мар. 2019 г.683
-5.05%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.27813 окт. 2014 г.365
-2.73%1 дек. 2009 г.2231 дек. 2009 г.855 мая 2010 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.54%
11.21%
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)