График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) показал доход в -0.19% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIIGX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был дек. 2010 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VIIGX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 23 дек. 2010 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | 1.72% | -1.80% | -0.19% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 1.94% | 0.58% | 1.24% | -0.83% | 1.25% | -0.44% | 1.50% | 0.31% | 0.52% | 0.79% | -0.23% | 7.38% |
| 2024 | 0.16% | -1.52% | 0.51% | -1.99% | 1.44% | 1.01% | 2.33% | 1.24% | 1.10% | -2.09% | 0.68% | -1.14% | 1.62% |
| 2023 | 2.41% | -2.40% | 3.04% | 0.72% | -1.06% | -1.23% | -0.07% | -0.22% | -1.61% | -0.87% | 3.03% | 2.76% | 4.39% |
| 2022 | -1.59% | -0.49% | -3.27% | -2.44% | 0.74% | -0.80% | 1.98% | -2.85% | -3.28% | -0.72% | 2.47% | -0.73% | -10.65% |
| 2021 | -0.20% | -1.40% | -1.13% | 0.63% | 0.38% | 0.09% | 1.19% | -0.26% | -1.00% | -0.76% | 0.48% | -0.39% | -2.38% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 3.00%, бета — -0.06, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.
- Этот фонд участвовал в 4.40% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.52%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 4.40%
- Участие в снижении
- -6.52%
Комиссия
Комиссия VIIGX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIIGX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.61 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VIIGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.95 | $0.97 | $0.68 | $0.42 | $0.53 | $0.65 | $0.62 | $0.55 | $0.45 | $0.44 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.95 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.97 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.68 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.18 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.96% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 840 | 27 февр. 2026 г. | 1398 |
| -6.39% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 119 | 29 июл. 2011 г. | 184 |
| -5.3% | 6 июл. 2016 г. | 471 | 17 мая 2018 г. | 212 | 22 мар. 2019 г. | 683 |
| -5.05% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 274 | 7 окт. 2014 г. | 361 |
| -2.73% | 1 дек. 2009 г. | 22 | 31 дек. 2009 г. | 85 | 5 мая 2010 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...