PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIIGX с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и IEI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.43%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.00%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIGX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции IEI немного впереди с 1.35%.


VIIGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.60%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

IEI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.98%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий VIIGX и IEI

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VIIGX vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIIGXIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

5.54

-0.83

VIIGX vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIIGXIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между VIIGX и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и IEI

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IEI в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.49%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и IEI

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEI.


Загрузка...

Показатели просадок


VIIGXIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-14.60%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.20%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-13.88%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-14.60%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.44%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.68%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и IEI

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIIGXIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.05%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.43%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

4.75%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.93%

+0.52%