PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIIGX с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIGX и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.02%
30.51%
VIIGX
IEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIGX:

0.23

IEI:

0.44

Коэф-т Сортино

VIIGX:

0.36

IEI:

0.64

Коэф-т Омега

VIIGX:

1.04

IEI:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIIGX:

0.08

IEI:

0.17

Коэф-т Мартина

VIIGX:

0.57

IEI:

1.13

Индекс Язвы

VIIGX:

1.91%

IEI:

1.63%

Дневная вол-ть

VIIGX:

4.67%

IEI:

4.16%

Макс. просадка

VIIGX:

-17.19%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

VIIGX:

-10.20%

IEI:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.16% соответственно.


VIIGX

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.01%

1 год

1.17%

5 лет

-0.46%

10 лет

0.97%

IEI

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.54%

1 год

1.83%

5 лет

0.06%

10 лет

1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIIGX и IEI

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIIGX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.230.44
Коэффициент Сортино VIIGX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.360.64
Коэффициент Омега VIIGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.08
Коэффициент Кальмара VIIGX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.080.17
Коэффициент Мартина VIIGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.571.13
VIIGX
IEI

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
0.44
VIIGX
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и IEI

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IEI в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.02%2.72%1.74%1.13%1.53%2.23%2.07%1.68%1.58%1.68%1.59%1.38%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.19%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и IEI

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.20%
-6.86%
VIIGX
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и IEI

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24%
1.07%
VIIGX
IEI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab