Сравнение VIIGX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIGX или IEI.
Основные характеристики
| VIIGX | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 5.24% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | -1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 4.11 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 5.06% | 4.51% |
| Макс. просадка | -17.19% | -14.60% |
| Текущая просадка | -10.02% | -6.99% |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEI
С начала года, VIIGX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEI
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIGX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEI
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IEI в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% | 1.38% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEI
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEI
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.