Сравнение VIIGX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.43% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIGX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции IEI немного впереди с 1.35%.
VIIGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEI
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIGX vs. IEI — Ранг доходности на риск
VIIGX
IEI
Сравнение VIIGX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.54 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEI
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.49% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEI
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.60% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.20% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -13.88% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -14.60% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.44% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.68% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.70% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEI
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.25% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.05% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.43% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.75% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.93% | +0.52% |