PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIIGX с VSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и VSIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.43%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.49%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VSIGX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIGX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции VSIGX немного отстают с 1.28%.


VIIGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.60%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

VSIGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VIIGX и VSIGX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VIIGX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIIGXVSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

4.70

+0.01

VIIGX vs. VSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIIGXVSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между VIIGX и VSIGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и VSIGX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью VSIGX в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.49%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.47%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и VSIGX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VSIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIIGXVSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-16.15%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.40%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-15.07%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-16.15%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.22%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.52%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и VSIGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеют волатильность 1.40% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIIGXVSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.32%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.79%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

5.31%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.45%

0.00%