Сравнение VIIGX с VSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIGX или VSIGX.
Основные характеристики
| VIIGX | VSIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 1.11% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | -0.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 3.62 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 5.06% | 5.07% |
| Макс. просадка | -17.19% | -17.20% |
| Текущая просадка | -10.02% | -10.09% |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и VSIGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и VSIGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIGX показывает доходность 1.13%, а VSIGX немного ниже – 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIGX имеют среднегодовую доходность 0.97%, а акции VSIGX немного отстают с 0.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и VSIGX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIGX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и VSIGX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью VSIGX в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% | 1.38% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 2.70% | 1.70% | 1.11% | 1.51% | 2.21% | 2.06% | 1.67% | 1.56% | 1.66% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и VSIGX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, примерно равная максимальной просадке VSIGX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VSIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеют волатильность 1.14% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.