Сравнение VIIGX с VSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и VSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и VSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.43% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VSIGX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIGX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции VSIGX немного отстают с 1.28%.
VIIGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
VSIGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и VSIGX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIGX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск
VIIGX
VSIGX
Сравнение VIIGX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | VSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.70 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | VSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и VSIGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и VSIGX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью VSIGX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.49% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.47% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и VSIGX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | VSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -16.15% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.40% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -15.07% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -16.15% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.22% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.52% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеют волатильность 1.40% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | VSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.32% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.79% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.31% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.45% | 0.00% |