PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIGX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.37% против 19.25% соответственно.

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с IEIVIIGX с MSFTVIIGX с TLTDVIIGX с VGWAXVIIGX с ief
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий VIIGX и FBGRX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIIGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.75

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.16

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.46

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между VIIGX и FBGRX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и FBGRX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и FBGRX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-58.64%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-12.65%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-43.08%

+27.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-43.08%

+27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.36%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-12.58%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.54%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и FBGRX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

7.94%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

14.15%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

25.02%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

24.93%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

23.63%

-19.18%