Сравнение VIIGX с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и TLTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.43% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и TLTD
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Доходность на риск
VIIGX vs. TLTD — Ранг доходности на риск
VIIGX
TLTD
Сравнение VIIGX c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.93 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.58 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.69 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.79 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.93 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и TLTD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и TLTD
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TLTD в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и TLTD
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и TLTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -40.62% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -12.11% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -28.96% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -40.62% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.95% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -7.74% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.02% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и TLTD
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 7.17% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 11.10% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 17.10% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 15.85% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 16.77% | -12.32% |