Сравнение VIIGX с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIGX или TLTD.
Корреляция
Корреляция между VIIGX и TLTD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и TLTD
Основные характеристики
VIIGX:
1.68
TLTD:
0.73
VIIGX:
2.58
TLTD:
1.11
VIIGX:
1.31
TLTD:
1.16
VIIGX:
0.56
TLTD:
0.95
VIIGX:
3.96
TLTD:
3.05
VIIGX:
1.93%
TLTD:
4.06%
VIIGX:
4.57%
TLTD:
16.98%
VIIGX:
-17.19%
TLTD:
-40.62%
VIIGX:
-6.97%
TLTD:
-3.46%
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 1.05% против 5.03% соответственно.
VIIGX
3.20%
0.57%
1.60%
7.53%
-1.21%
1.05%
TLTD
8.36%
-3.46%
3.06%
12.77%
12.49%
5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и TLTD
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIIGX и TLTD
VIIGX
TLTD
Сравнение VIIGX c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и TLTD
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью TLTD в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.70% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.72% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и TLTD
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и TLTD
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.80%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.