Сравнение VIIGX с MSFT
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) is Government Bonds fund managed by Vanguard, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VIIGX returned 1.21%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.21% против 25.26% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.21%
- Всё время*
- 2.10%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIIGX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.31% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VIIGX and MSFT is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between VIIGX and MSFT shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIGX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VIIGX
MSFT
Сравнение VIIGX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIIGX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.20 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.36 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и MSFT
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -69.38% | +53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -34.50% | +31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -34.50% | +30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -37.15% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -37.15% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -9.50% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -21.80% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 19.33% | -18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 0.92%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 16.44% | -15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 26.64% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 31.98% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 28.10% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 27.66% | -23.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и MSFT
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.89% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
VIIGX and MSFT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to VIIGX (0.92%). In terms of maximum drawdown, VIIGX dropped -15.96% vs MSFT's -69.38%.
VIIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIGX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор