Сравнение VIIGX с MSFT
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) is Government Bonds fund managed by Vanguard, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VIIGX returned 1.23%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.23% против 23.73% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.23%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам VIIGX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VIIGX and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between VIIGX and MSFT shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIGX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VIIGX
MSFT
Сравнение VIIGX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIIGX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.58 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.08 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и MSFT
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -69.38% | +53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -34.50% | +31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -34.50% | +30.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -37.15% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -37.15% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -25.54% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -21.80% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 18.60% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.11%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 10.80% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 24.46% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 27.35% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 27.05% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 27.18% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и MSFT
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.87% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
VIIGX and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to VIIGX (1.11%). In terms of maximum drawdown, VIIGX dropped -15.96% vs MSFT's -69.38%.
VIIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIGX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор