PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIGX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIGX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Microsoft Corporation (MSFT).

VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.37% против 22.41% соответственно.

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с IEIVIIGX с TLTDVIIGX с VGWAXVIIGX с iefVIIGX с FBGRX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

VIIGX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIGXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.10

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.04

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.03

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

-0.07

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIGX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIGXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.10

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между VIIGX и MSFT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и MSFT

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и MSFT

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIGXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-69.38%

+53.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-33.91%

+31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-37.15%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-37.15%

+21.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-31.58%

+29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-21.77%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

12.61%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и MSFT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIGXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

19.13%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

26.44%

-22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

26.16%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

26.88%

-22.43%