Сравнение VIIGX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.37% против 0.78% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEF
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIGX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VIIGX
IEF
Сравнение VIIGX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.97 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.20 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.98 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEF
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEF
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -23.93% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -3.22% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -21.40% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -23.93% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -10.96% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -5.30% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.29% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.91% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 3.22% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 5.35% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 7.70% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.63% | -2.18% |