Сравнение VIIGX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.43% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.01% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.79% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
IEF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEF
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIGX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VIIGX
IEF
Сравнение VIIGX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 2.87 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEF
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IEF в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.49% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEF
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -23.93% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -3.22% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -21.40% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -23.93% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -10.75% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -5.30% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.30% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.40%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.93% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.21% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 7.69% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.63% | -2.18% |