PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIIGX с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.43%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.01%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.79% соответственно.


VIIGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.60%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

IEF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.83%
3 года*
2.14%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий VIIGX и IEF

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VIIGX vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIIGXIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

2.87

+1.84

VIIGX vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIIGXIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между VIIGX и IEF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и IEF

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IEF в 3.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.49%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и IEF

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEF.


Загрузка...

Показатели просадок


VIIGXIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-23.93%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-3.22%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-21.40%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-23.93%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-10.75%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.30%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.30%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и IEF

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.40%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIIGXIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.93%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.21%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

5.34%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

7.69%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

6.63%

-2.18%