Сравнение VIIGX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIGX или IEF.
Основные характеристики
| VIIGX | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | -0.41% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | -4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | -1.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 0.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 2.50 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 5.06% | 7.24% |
| Макс. просадка | -17.19% | -23.93% |
| Текущая просадка | -10.02% | -17.21% |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEF
С начала года, VIIGX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.97% против 0.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEF
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIGX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEF
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IEF в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% | 1.38% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.52% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEF
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.14%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.