Сравнение IEF с VIIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX).
IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или VIIGX.
Основные характеристики
| IEF | VIIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.41% | 1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 5.38% |
| Дох-ть за 3 года | -4.48% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.36% | -0.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.78% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 2.50 | 3.66 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 7.24% | 5.06% |
| Макс. просадка | -23.93% | -17.19% |
| Текущая просадка | -17.21% | -10.02% |
Корреляция
Корреляция между IEF и VIIGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и VIIGX
С начала года, IEF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VIIGX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VIIGX по среднегодовой доходности: 0.78% против 0.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и VIIGX
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c VIIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и VIIGX
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VIIGX в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.52% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и VIIGX
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки VIIGX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VIIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и VIIGX
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.