PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEF с VIIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEF и VIIGX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IEF с VIIGX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX).

IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или VIIGX.

Доходность

Сравнение доходности IEF и VIIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEF:

0.78

VIIGX:

1.35

Коэф-т Сортино

IEF:

1.11

VIIGX:

1.94

Коэф-т Омега

IEF:

1.13

VIIGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

IEF:

0.25

VIIGX:

0.50

Коэф-т Мартина

IEF:

1.55

VIIGX:

3.03

Индекс Язвы

IEF:

3.20%

VIIGX:

1.97%

Дневная вол-ть

IEF:

6.69%

VIIGX:

4.64%

Макс. просадка

IEF:

-23.93%

VIIGX:

-16.15%

Текущая просадка

IEF:

-14.80%

VIIGX:

-5.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEF показывает доходность 3.13%, а VIIGX немного выше – 3.19%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VIIGX по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.26% соответственно.

IEF

С начала года

3.13%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.64%

1 год

5.19%

3 года

-0.39%

5 лет

-2.86%

10 лет

0.80%

VIIGX

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.22%

3 года

1.38%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий IEF и VIIGX

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEF и VIIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIGX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEF c VIIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VIIGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и VIIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и VIIGX

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью VIIGX в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.73%3.67%2.72%1.73%1.68%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IEF и VIIGX

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки VIIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VIIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и VIIGX

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...