PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VBTLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		1.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%.

VGWAX

1 день
0.23%
1 месяц
-6.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
5.86%
1 год
13.97%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VGWAX и VBTLX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.44

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.78

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.08

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.04

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VBTLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VBTLX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.69%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VBTLX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-18.81%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.73%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-18.14%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-3.06%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.67%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.96%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VBTLX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.55%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

2.59%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

4.37%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

5.98%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

4.97%

+6.02%