PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSTX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VGSTX и VWELX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGSTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.47

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между VGSTX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VWELX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VWELX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-36.12%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.03%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-20.88%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-25.33%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.90%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.93%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.78%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VWELX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.11% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.07%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.66%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.88%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

11.12%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

11.50%

+0.30%