Сравнение VGSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VTI.
Основные характеристики
| VGSTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 12.35% |
| Макс. просадка | -38.62% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VTI
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VTI
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VTI
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VTI
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.