PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSTX с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с IOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или IOO.

Корреляция

Корреляция между VGSTX и IOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.12

IOO:

0.42

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.27

IOO:

0.75

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.04

IOO:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.08

IOO:

0.47

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.38

IOO:

1.78

Индекс Язвы

VGSTX:

4.50%

IOO:

5.04%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.62%

IOO:

20.38%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

VGSTX:

-13.97%

IOO:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 2.76% против 11.53% соответственно.

VGSTX

С начала года

0.91%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-5.40%

1 год

1.58%

5 лет

3.43%

10 лет

2.76%

IOO

С начала года

-3.25%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.37%

5 лет

16.55%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSTX и IOO

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IOO

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IOO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.41%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.11%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IOO

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.03%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...