Сравнение VGSTX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или IOO.
Основные характеристики
| VGSTX | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 22.22% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 32.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 12.43 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 13.54% |
| Макс. просадка | -38.62% | -55.85% |
| Текущая просадка | -2.22% | -3.22% |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и IOO
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и IOO
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и IOO
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности IOO в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и IOO
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и IOO
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.