PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.13% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с SCHDVGSTX с IVVVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий VGSTX и IOO

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.44

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.13

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.26

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.66

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между VGSTX и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IOO

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IOO

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-55.85%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.40%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-23.52%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-31.43%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.98%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-11.34%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.23%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

10.71%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

19.24%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

16.97%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

17.74%

-5.94%