Сравнение VGSTX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или IOO.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и IOO
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.99% соответственно.
VGSTX
10.19%
-0.51%
4.66%
16.99%
7.72%
7.43%
IOO
24.15%
-1.45%
7.80%
28.46%
15.79%
11.99%
Основные характеристики
| VGSTX | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 8.68% | 13.64% |
| Макс. просадка | -38.62% | -55.85% |
| Текущая просадка | -1.55% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и IOO
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между VGSTX и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и IOO
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IOO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.22% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и IOO
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и IOO
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.32%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.