PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSTX с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с IOO

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или IOO.

Корреляция

Корреляция между VGSTX и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.88%
299.89%
VGSTX
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

-0.49

IOO:

-0.05

Коэф-т Сортино

VGSTX:

-0.54

IOO:

0.04

Коэф-т Омега

VGSTX:

0.92

IOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

-0.26

IOO:

-0.05

Коэф-т Мартина

VGSTX:

-1.53

IOO:

-0.23

Индекс Язвы

VGSTX:

3.54%

IOO:

3.87%

Дневная вол-ть

VGSTX:

11.15%

IOO:

17.01%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

VGSTX:

-20.48%

IOO:

-17.83%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -14.28%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.45% соответственно.

VGSTX

С начала года

-6.73%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-11.64%

1 год

-5.74%

5 лет

2.71%

10 лет

1.96%

IOO

С начала года

-14.28%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-1.86%

5 лет

14.90%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSTX и IOO

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: -0.49
IOO: -0.05
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: -0.54
IOO: 0.04
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VGSTX: 0.92
IOO: 1.01
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VGSTX: -0.26
IOO: -0.05
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGSTX: -1.53
IOO: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.05
VGSTX
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IOO

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IOO в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.60%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.26%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IOO

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.48%
-17.83%
VGSTX
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 5.38%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
8.84%
VGSTX
IOO