PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both funds - VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 16.70%/yr for IOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.65% против 16.70% соответственно.

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between VGSTX and IOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.87

The correlation between VGSTX and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSTX и IOO

Секторы
VGSTX
IOO

Технологии

24.7%
46.2%

Финансовые услуги

16.9%
9.1%

Здравоохранение

13.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.4%

Промышленность

10.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Недвижимость

1.2%
0.2%

Технологии

VGSTX
24.7%
IOO
46.2%

Финансовые услуги

VGSTX
16.9%
IOO
9.1%

Здравоохранение

VGSTX
13.7%
IOO
8.4%

Потребительский циклический сектор

VGSTX
11.7%
IOO
8.4%

Промышленность

VGSTX
10.7%
IOO
4.8%

Коммуникационные услуги

VGSTX
8.3%
IOO
11.0%

Потребительский защитный сектор

VGSTX
4.4%
IOO
5.6%

Сырьевые материалы

VGSTX
3.7%
IOO
1.7%

Энергетика

VGSTX
3.2%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

VGSTX
1.4%
IOO
0.5%

Недвижимость

VGSTX
1.2%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IVVVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

VGSTX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.84

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.85

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.87

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

17.94

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IOO

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-55.85%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-9.94%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-19.19%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-23.52%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-31.43%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-11.27%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.14%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.46%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.81%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

10.59%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

13.54%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

17.04%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

17.78%

-5.95%

Сравнение комиссий VGSTX и IOO

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IOO

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

VGSTX and IOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs IOO's -55.85%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор