PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-4.01%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.02% соответственно.

VGSTX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.24%
1 год
11.52%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.76%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий VGSTX и IVV

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGSTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.32

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.42

+0.37

Корреляция

Корреляция между VGSTX и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IVV

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.51%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IVV

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-55.25%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.06%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-24.53%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-33.90%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.26%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.85%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.53%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 3.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.30%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

9.45%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

18.31%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

16.89%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

18.04%

-6.25%