PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSTX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с IVV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или IVV.

Корреляция

Корреляция между VGSTX и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VGSTX:

4.55%

IVV:

10.15%

Макс. просадка

VGSTX:

-0.36%

IVV:

-0.82%

Текущая просадка

VGSTX:

0.00%

IVV:

-0.08%

Доходность по периодам

VGSTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSTX и IVV

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IVV

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IVV в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IVV

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IVV

Загрузка...