PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.54% соответственно.

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VGSTX and IVV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.91

The correlation between VGSTX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSTX и IVV

Секторы
VGSTX
IVV

Технологии

24.7%
35.6%

Финансовые услуги

16.9%
11.8%

Здравоохранение

13.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.1%

Промышленность

10.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Технологии

VGSTX
24.7%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

VGSTX
16.9%
IVV
11.8%

Здравоохранение

VGSTX
13.7%
IVV
8.5%

Потребительский циклический сектор

VGSTX
11.7%
IVV
10.1%

Промышленность

VGSTX
10.7%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

VGSTX
8.3%
IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

VGSTX
4.4%
IVV
4.9%

Сырьевые материалы

VGSTX
3.7%
IVV
1.8%

Энергетика

VGSTX
3.2%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

VGSTX
1.4%
IVV
2.4%

Недвижимость

VGSTX
1.2%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VGSTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.25

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.17

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

14.71

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IVV

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-55.25%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.89%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-18.75%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-24.53%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-33.90%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-10.78%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.46%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

8.90%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

11.80%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

16.88%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

18.05%

-6.22%

Сравнение комиссий VGSTX и IVV

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IVV

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGSTX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор