PortfoliosLab logo
Сравнение VGSTX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSTX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.89%
515.85%
VGSTX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.23

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.40

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.06

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.14

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.70

IVV:

2.41

Индекс Язвы

VGSTX:

4.25%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.73%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

VGSTX:

-15.65%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.00% соответственно.


VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSTX и IVV

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: 0.23
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSTX: 0.40
IVV: 0.91
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSTX: 1.06
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: 0.14
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSTX: 0.70
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.56
VGSTX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и IVV

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и IVV

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-10.54%
VGSTX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 8.28%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
14.25%
VGSTX
IVV