PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VBINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с VBINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 9.97%/yr for VBINX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSTX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции VBINX немного впереди с 9.97%.

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и VBINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%

Correlation

The correlation between VGSTX and VBINX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г.

0.94

The correlation between VGSTX and VBINX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Balanced Index Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVVVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VOO

Доходность на риск

VGSTX vs. VBINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVBINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.50

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.39

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

15.44

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VBINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVBINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VBINX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VBINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXVBINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-35.97%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-5.84%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-11.60%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-21.61%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-22.78%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.14%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VBINX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXVBINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.26%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.13%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

7.91%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

11.10%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

11.23%

+0.60%

Сравнение комиссий VGSTX и VBINX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VBINX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности VBINX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGSTX and VBINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSTX has higher volatility (2.46%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs VBINX's -35.97%.

VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и VBINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор