Сравнение VGSTX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VBINX.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VBINX
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.12% соответственно.
VGSTX
10.19%
-0.51%
4.66%
16.99%
7.72%
7.43%
VBINX
15.16%
0.76%
8.66%
21.62%
8.74%
8.12%
Основные характеристики
| VGSTX | VBINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 16.41 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.68% | 8.20% |
| Макс. просадка | -38.62% | -35.97% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VBINX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VBINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VBINX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VBINX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.22% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.93% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VBINX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VBINX
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.