PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSTX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с VBINX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VBINX.

Корреляция

Корреляция между VGSTX и VBINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
599.30%
1,072.39%
VGSTX
VBINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.23

VBINX:

0.38

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.40

VBINX:

0.61

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.06

VBINX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.14

VBINX:

0.32

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.70

VBINX:

1.14

Индекс Язвы

VGSTX:

4.25%

VBINX:

4.24%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.73%

VBINX:

12.56%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

VGSTX:

-15.65%

VBINX:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 2.50% против 6.28% соответственно.

VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

VBINX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-6.32%

1 год

4.05%

5 лет

6.57%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSTX и VBINX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: 0.23
VBINX: 0.38
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSTX: 0.40
VBINX: 0.61
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSTX: 1.06
VBINX: 1.09
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: 0.14
VBINX: 0.32
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSTX: 0.70
VBINX: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.38
VGSTX
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VBINX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VBINX в 5.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.08%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VBINX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-9.93%
VGSTX
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VBINX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 8.28% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
8.65%
VGSTX
VBINX