Сравнение VGSTX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSTX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции VBINX немного впереди с 9.11%.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VBINX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
VGSTX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
VGSTX
VBINX
Сравнение VGSTX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.69 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.69 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.94 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VBINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VBINX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VBINX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -35.97% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.80% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -21.61% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -22.78% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.11% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.16% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.67% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VBINX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.72% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.21% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.40% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 11.09% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 11.21% | +0.59% |