Сравнение VGSTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VOO.
Основные характеристики
| VGSTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 12.06% |
| Макс. просадка | -38.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VOO
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VOO
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VOO
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VOO
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.