Сравнение VGSTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.43% против 13.15% соответственно.
VGSTX
10.19%
-0.51%
4.66%
16.99%
7.72%
7.43%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VGSTX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.68% | 12.19% |
| Макс. просадка | -38.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VOO
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VOO
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.22% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VOO
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.