PortfoliosLab logo
Сравнение VGSTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSTX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.92%
552.28%
VGSTX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.23

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.40

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.14

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.70

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VGSTX:

4.25%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.73%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VGSTX:

-15.65%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.02% соответственно.


VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSTX и VOO

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: 0.23
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSTX: 0.40
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSTX: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: 0.14
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSTX: 0.70
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.57
VGSTX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VOO

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VOO

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-10.56%
VGSTX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 8.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
13.97%
VGSTX
VOO