PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VGSTX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.56% соответственно.

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VGSTX and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VGSTX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSTX и VOO

Секторы
VGSTX
VOO

Технологии

24.7%
35.7%

Финансовые услуги

16.9%
11.6%

Здравоохранение

13.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Промышленность

10.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Технологии

VGSTX
24.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VGSTX
16.9%
VOO
11.6%

Здравоохранение

VGSTX
13.7%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

VGSTX
11.7%
VOO
10.2%

Промышленность

VGSTX
10.7%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

VGSTX
8.3%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VGSTX
4.4%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

VGSTX
3.7%
VOO
1.8%

Энергетика

VGSTX
3.2%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VGSTX
1.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

VGSTX
1.2%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVVVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VGSTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.25

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

14.73

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VOO

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-33.99%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.90%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-18.69%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-24.52%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-33.99%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.69%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

8.90%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

11.80%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

16.81%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

18.01%

-6.18%

Сравнение комиссий VGSTX и VOO

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VOO

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGSTX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор