PortfoliosLab logo
Сравнение VGSTX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSTX и VHGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
405.06%
844.58%
VGSTX
VHGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.23

VHGEX:

0.32

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.40

VHGEX:

0.59

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.06

VHGEX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.14

VHGEX:

0.32

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.70

VHGEX:

1.35

Индекс Язвы

VGSTX:

4.25%

VHGEX:

4.61%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.73%

VHGEX:

19.46%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

VHGEX:

-65.71%

Текущая просадка

VGSTX:

-15.65%

VHGEX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 2.50% против 6.86% соответственно.


VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

VHGEX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.65%

1 год

4.83%

5 лет

11.29%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSTX и VHGEX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.


График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHGEX: 0.45%
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и VHGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VHGEX
Ранг риск-скорректированной доходности VHGEX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: 0.23
VHGEX: 0.32
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSTX: 0.40
VHGEX: 0.59
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSTX: 1.06
VHGEX: 1.08
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: 0.14
VHGEX: 0.32
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSTX: 0.70
VHGEX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.32
VGSTX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VHGEX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VHGEX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
1.30%1.25%1.15%1.65%0.92%0.67%2.33%1.59%1.29%1.51%1.71%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VHGEX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-9.83%
VGSTX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VHGEX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 8.28%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
13.67%
VGSTX
VHGEX