PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.60% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVVVGSTX с JABLX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPYVHGEX с VWUAX

Сравнение комиссий VGSTX и VHGEX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.40

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.12

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.91

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGSTX и VHGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VHGEX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VHGEX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-64.81%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.10%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-33.02%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-33.23%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.87%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.00%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.33%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VHGEX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.96%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

11.70%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

19.45%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

18.25%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.00%

-6.20%