PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSTX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSTXVHGEX
Дох-ть с нач. г.9.29%14.49%
Дох-ть за 1 год19.83%28.66%
Дох-ть за 3 года0.93%2.00%
Дох-ть за 5 лет7.72%9.82%
Дох-ть за 10 лет7.47%9.22%
Коэф-т Шарпа2.392.30
Коэф-т Сортино3.463.17
Коэф-т Омега1.451.41
Коэф-т Кальмара1.451.67
Коэф-т Мартина15.5315.57
Индекс Язвы1.37%1.99%
Дневная вол-ть8.84%13.40%
Макс. просадка-38.62%-64.62%
Текущая просадка-2.22%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGSTX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VHGEX

С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 7.47% против 9.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
6.44%
VGSTX
VHGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSTX и VHGEX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.


VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSTX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.53
VHGEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHGEX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHGEX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHGEX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHGEX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHGEX, с текущим значением в 15.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.57

Сравнение коэффициента Шарпа VGSTX и VHGEX

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.30
VGSTX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VHGEX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VHGEX в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSTX
Vanguard STAR Fund
5.14%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%4.51%4.77%5.62%4.18%2.48%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
1.00%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%1.56%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VHGEX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-2.38%
VGSTX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VHGEX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
3.17%
VGSTX
VHGEX