Сравнение VGSTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или SCHD.
Основные характеристики
| VGSTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 11.09% |
| Макс. просадка | -38.62% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и SCHD
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.47% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и SCHD
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и SCHD
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и SCHD
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.